RESSET数据(锐思数据)



    订购单位:清华大学图书馆、清华大学经济管理学院、清华大学金融学院联合订购

    简要介绍及访问入口
  1. RESSET金融研究数据库 (登录出校) 用户名:qhlib  密码:qhlib123
  锐思数据(RESSET/DB)是为实证研究、模型检验等提供支持的数据平台,内容涵盖股票、固定收益、基金、宏观、行业、经济与法律信息、港股、外汇、期货、黄金等系列。检索平台上有9个专业数据库,下面又分为近百个子库,全部数据中英文对照,数据库设置了近两万个字段的内容。锐思数据囊括了经济、金融、会计实证与投资研究所需的绝大部分数据。数据库支持十余种格式下载(含SPSS、SAS、MATLAB、R等格式)。数据月度更新。
  
  2. RESSET非上市公司数据库 (登录出校) 用户名:qhnlc  密码:qhnlc
  RESSET非上市公司数据库提供的数据截止到2013年。
  
  3. RESSET上市公司财务报表分析系统 (登录出校) 用户名:qhsem  密码:qhsem
  
  4. RESSET高频数据Level-1
  提供上海与深圳两个交易所上市交易工具的高频数据。相关工具包括股票、指数、债券、基金、权证、回购等。如交易的时间、成交价格、成交量、5个卖价与卖量、5个买价与买量等,及相应的市场买卖指标。使用高频数据请参见“使用说明”,仅限清华大学校园网内访问
  
  5. RESSET高频数据Level-2
  提供自2010年以来的上海证券交易所、深圳证券交易所等交易所上市交易工具的3秒分笔成交数据。锐思数据基于量化投资时代背景下市场各类参与者对于高频数据深度、广度、质量、时效性以及应用领域专业化等方面的迫切需求而推出的高频数据系列产品以及基于高频数据的访问与应用的一整套解决方案。高频数据的引入将为金融模型的构建、验证等环节,以及算法交易策略研究提供强大的支持。
  RESSET高频数据Level-2数据的获取方法:
  由于我校服务器暂时无法满足该数据库的存储要求,请需要使用数据库的师生以下面的形式联系RESSET公司获取数据。
  联系邮箱:resset@resset.cn(请写明数据需求,并附上学生证号/教师证号)
  客服热线:010-82601461-8003
  RESSET高频数据Level-2的数据内容:

数据表

历史数据

(起始日期)

市场十档行情

2010-01

采样频率高达每3秒一次的快照,市场10档价量委托行情、最新成交价、成交金额、成交量、成交笔数、市场状态、委买委卖总量、加权平均委买价格、加权平均委卖价格等信息

逐笔成交

2010-01

实时采样数据完整记录各证券每一笔成交详情成交时间(精确至毫秒)、成交通道、成交序号、成交价格、成交量等

指数行情

2010-01

采样频率高达3秒一次,记录指数的最新价、累计成交量、累计成交金额、最高价、最低价、昨收盘、今收盘等信息

委托队列

2010-01

采样频率高达3秒一次,记录买一、卖一价位上至多50位长度的委托明细


  如需获取RESSET公司的更多数据库详细信息,请访问RESSET官方网站

    特别提示:
  1.请勿设置代理,否则无法正常使用。
  2.如需在校外使用,请通过校外访问控制系统登录。
  3.《宏观数据库》和《行业数据库》没有购买,所以不能使用。

  咨询反馈:责任馆员  咨询台